V roce 2001 se Gilliam vydal se štábem do španělské pustiny, jenže hned první dny ukázaly, že Donem Quijotem je vlastně on sám. Herec Jean Rochefort dostal dvojitou kýlu a musel na operaci, následně se přihnala bouře, kterou místní nepamatují a zničila nejen okolní krajinu, ale i část techniky. Navíc Rochefortovo zranění si vyžadovalo stále delší rekonvalescenci a Johnnyho Deppa mezitím odvolali k jiným projektům.

Ale i tahle filmařská katastrofa měla jeden světlý bod. Kanaďané Louis Pepe a Keith Fulton udělali ze svého filmu o filmu plnohodnotný dokument, který se pod názvem Ztracen v La Mancha dostal do kin. A třeba Woody Allen o něm prohlásil, že jde o „neuvěřitelně zábavné představení té nejhorší noční můry pronásledující každého režiséra“.

Gilliam není první, komu se snímek na stejné téma nepodařilo natočit. Ve skoro třicetiletém boji s Donem Quijotem neuspěl ani slavný Orson Welles.