"Natočím to ve Španělsku," řekl Gilliam listu El País. "Točit se bude příští rok na jaře a teď v červnu už budu v Madridu dělat přípravné práce," dodal.

Gilliam, který na filmovém festivalu v Cannes představil svůj nový film Imaginarium dr. Parnasse, potvrdil, že ve filmu se objeví Johnny Depp v roli Sancho Panzy, Quijotova panoše. "Johnny je hodně vytížený s Piráty z Karibiku, ale vždycky mi říkal: 'Zavolej a budu tam'," dodal Gilliam. Bývalý člen britské skupiny Monty Python ale zatím nenašel vhodného představitele titulní role.

Natáčení Dona Quijota v roce 2001 trvalo jen šest dní, ale zapsalo se do historie coby jedno z nejkatastrofičtějších. Během prvního dne natáčení v blízkosti Madridu si sedmdesátiletý herec Jean Rochefort přivodil dvojitou kýlu. Následující den zasáhly filmaře záplavy. Série pohrom pokračující tragikomickým tempem přiměla Gilliama natáčení zastavit a prohlásit, že teď naprosto chápe Quijotův boj s větrnými mlýny.

Výsledek šestidenního natáčení se ovšem na plátna kin dostal - v podobě dokumentu Kanaďanů Louise Pepeho a Keithe Fultona Ztracen v La Mancha (2002).