Některé zdroje tvrdí, že Štěpán nebyl umučen 26. prosince, kdy se slaví jeho svátek, ale v srpnu. V prosinci se údajně měly nalézt jeho ostatky. Církev se ale rozhodla slavit tento svátek v prosinci proto, že se Štěpánovo mučednictví vztahuje k narození Krista.

V českých zemích je svátek sv. Štěpána spojen s vánoční koledou. Kdo by si nevzpomněl na: „Koleda, koleda Štěpáne! Co to neseš ve džbáně? Nesu, nesu koledu, upaď jsem s ní na ledu, psi se na mě sběhli, koledu mi snědli.“

V současnosti se koleda podle tohoto zvyku dodržuje již jen na několika málo místech Česka.  Koledníci obcházejí se zpěvem a přáním krásných Vánoc sousedy, kteří je odměňují pohoštěním a výslužkou.

V minulých dobách na Štěpána odcházeli ze služby čeledíni a děvečky a na odchodnou dostávali zvláštní koláč, který tvořily tři pruhy těsta, ty byly spletené do kruhu a ozdobené ořechy, rozmarýnem a pentlemi.

Druhý svátek vánoční je dnem veselí a návštěv. V tento den by se také měly také vzájemně navštěvovat rodiny přátel a známých. Tradice také velí připravit na Štěpána pernatou drůbež. Na stole by tak neměla chybět husa, kachna nebo aspoň kuře.